倪同學(xué)
2021-12-01 19:35老師，請問第61題的statement1，VaR的置信水平還有時(shí)間不都是有規(guī)定的嗎？為什么這里說沒有統(tǒng)一的規(guī)定？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-02 11:41
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同學(xué)你好，這里并沒有提到巴塞爾協(xié)議，VaR的置信水平和時(shí)間可以由公司自己決定。
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追問
但是在實(shí)際上這些公司不是照著巴塞爾或者Solvency II來的嗎?
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追答
這題是一道市場風(fēng)險(xiǎn)的題，不是關(guān)于巴塞爾協(xié)議的問題，這道題考察的是VaR的計(jì)算的問題，不要想太多。
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