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2018-06-04 22:47關(guān)于OAS 如果說(shuō)OAS是提出權(quán)利的spread 那為什么在計(jì)算含權(quán)的利率二叉樹(shù)是。是用benchmark+OAS來(lái)折線(xiàn) 而不是用含權(quán)的 Zspread折現(xiàn)呢?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-04 22:54
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同學(xué)你好,因?yàn)閛ption risk已經(jīng)體現(xiàn)在二叉樹(shù)的現(xiàn)金流里面了, 所以折現(xiàn)率用的是剔除option risk以后的OAS
