三同學(xué)
2021-12-02 13:57給定以下零息國(guó)債收益率： 6個(gè)月：1.25% 1年：2.35% 1.5年： 2.58% 2年：2.95% 假定以上利率均為連續(xù)復(fù)利，則2年期，息票率為6%，每半年付息一次的債券價(jià)格最接近于以下哪一項(xiàng)：（） 105.20 103.42 108.66 105.90 答案：D 3e^(-0.0125×0.5)＋3e^(-0.0235×1)＋3e^(-0.0258×1.5)＋103e^(-0.0295×2)=105.90 答案都看不懂，怎么和連續(xù)復(fù)利德公示不匹配啊。
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2021-12-02 14:19
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你好同學(xué)，半年付息一次，每半年會(huì)收到一次利息，利息為（6%/2*100）=3，0.5年，1年，1.5年和2年分別收到3元利息，因?yàn)闀r(shí)2年期債券，所以在最后還會(huì)收到100元本金，要注意，我們?cè)谟?jì)算價(jià)格時(shí)要把每一筆現(xiàn)金流折現(xiàn)到零時(shí)刻，這道題目為連續(xù)復(fù)利，所以pv=fv*e^（-rt）
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