三同學(xué)
2021-12-02 14:0964. 10年期的平價(jià)債券，修正久期為7，凸性為50，如果該債券的收益率上升10個(gè)基點(diǎn)，則對(duì)價(jià)格產(chǎn)生的影響是多少？（） A. -0.705% B. -0.700% C. -0.697% D. -0.690% 答案：C 價(jià)格變動(dòng)率 = -久期×利率變動(dòng) ＋ 0.5×凸性×利率變動(dòng)2 = -7×0.001 ＋ 0.5×50×0.0012 = -0.697% 這題為什么每=沒把P0寫進(jìn)公示呢？
所屬：ACRMO金融 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2021-12-02 14:30
該回答已被題主采納
你好同學(xué)，答案都是百分比，說(shuō)明是要計(jì)算價(jià)格變化的百分比：所以根據(jù)凸性法則：ΔP/P=-D×Δy＋0.5×(Δy)^2×C
0
0
0
0
