三同學(xué)
2021-12-02 14:14有一張以平價(jià)出售的修正久期為10.6、凸性為210年的債券。根據(jù)久期法則，2%的收益率跌幅會(huì)引起價(jià)格上漲21.2%。那么根據(jù)久期-凸性法則，價(jià)格的變化百分比將會(huì)是多少？ （） 21.2% 25.4% 17.0% 10.6% 答案：B 根據(jù)久期-凸性法則 ΔP/P=-D×Δy＋0.5×(Δy)^2×C=21.2%＋0.5×210×(-2%)^2=25.4似懂非懂，還是不懂
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2021-12-02 14:34
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你好同學(xué)，這個(gè)和上個(gè)題一樣哦，都是考的凸性法則，都是計(jì)算價(jià)格變化的百分比，所以根據(jù)凸性法則：ΔP/P=-D×Δy＋0.5×(Δy)^2×C
這個(gè)公式在考試中是要求掌握的，所以一定要掌握這個(gè)公式
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