1個回答
張瑋杰助教
2018-06-05 09:59
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同學(xué)你好,首先明白SML的性質(zhì),它是資產(chǎn)定價的,如果存在可以被分散化的風(fēng)險,我們就可以對這個風(fēng)險去算一個risk premium,β是個別股票或股票基金相對于整個市場的價格波動情況。
該回答已被題主采納同學(xué)你好,首先明白SML的性質(zhì),它是資產(chǎn)定價的,如果存在可以被分散化的風(fēng)險,我們就可以對這個風(fēng)險去算一個risk premium,β是個別股票或股票基金相對于整個市場的價格波動情況。