用同學(xué)
2021-12-02 18:06老師,一般再說VaR的時候是看單尾還是雙尾呢,比如95% VaR的關(guān)鍵值為什么是1.65不是1.96?
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1個回答
Adam助教
2021-12-03 17:38
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同學(xué)你好,
一般看單尾。95%單尾是1.65
因為我們關(guān)注的點在于損失。也就是只關(guān)注一側(cè)
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追問
老師,押題第46題,第二個說法里,置信水平變低說明顯著性水平變高,這時候拒絕域變大,應(yīng)該是更容易拒絕把,為什么第二個說法是對的呢?
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追答
同學(xué)你好,這里說的confidence level指的是計算VaR的confidence level,不是回測的confidence level。結(jié)合下表的kupiec回測的非拒絕域來看,當(dāng)其他條件不變的時候,VaR的置信水平也就是confidence level越低,非拒絕域越寬。
