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2021-12-02 18:54請老師解答一下這道題
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-03 12:00
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同學(xué)你好,time step是步長的意思,也就是相鄰兩個(gè)節(jié)點(diǎn)的時(shí)間,比如總的時(shí)間是1年,那么每一年只有一個(gè)年化利率,如果步長是一個(gè)月那么一年就有12個(gè)節(jié)點(diǎn)。每個(gè)節(jié)點(diǎn)可能的利率都要計(jì)算一次,計(jì)算量肯定要比步長為一年的大得多。所以步長越短,計(jì)算量反而越大。
