王同學(xué)
2018-06-05 00:27老師這個(gè)為什么不直接long3份eurodollar futures 鎖定2%的利率呢？還有如果需要hedge風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該是short position還是 long position，是要把所有的因素都轉(zhuǎn)換成價(jià)格變動(dòng)然后再看是short position 還是long position嗎？ （比如這道題，是把rate上升轉(zhuǎn)換成price下降然后再?zèng)Q定是short position 還是 long position 說的）能從rate的變動(dòng)直接看出來應(yīng)該用short position 還是 long position嗎？
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-06-05 18:04
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