回同學(xué)
2021-12-03 00:35老師 上課的時候不是說當(dāng)相關(guān)系數(shù)上漲時 指數(shù)是下降的么 為什么這里又是上升了？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-12-03 13:08
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同學(xué)你好，老師上課的時候就說了當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升的時候，指數(shù)是上升的，請問你是在哪里聽到的下降？
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追問
在危急的時候不是相關(guān)系數(shù)上升，指數(shù)下降的比個個股下降的多么 所以要買otm put 這個不是也是在做相關(guān)系數(shù)交易么么？
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追答
不是這樣理解的，相關(guān)系數(shù)和波動率是正向關(guān)系，相關(guān)系數(shù)上升波動率也上升，index上升的幅度要大于個股上升的幅度。買put不是看跌，而是因為波動率和期權(quán)價格是正向變化，波動率上升期權(quán)價值上升因此能夠獲得收益，它賺的是期權(quán)價值上升時獲得的收益。
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