186****8812
2021-12-03 09:055天的標(biāo)準(zhǔn)差怎么計算的，為什么在每日標(biāo)準(zhǔn)差乘以根號5
所屬：ACRMO金融 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-12-03 11:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里用到的是平法跟法則，如果隨機變量滿足獨立同分布，那么這個隨機變量的波動率滿足：
n天的波動率=1天的波動率*根號n。
如果一年是252個交易日，年化波動率是2%，
則：252天的波動率【年化波動率2%】=1天的波動率*根號252。
所以1天的波動率=2%/根號252。
10天的波動率=1天的波動率*根號10=（2%/根號252）*根號10。
同理，這里5天的波動率=1天的波動率*根號5.
0
0
0
0
