Phyllis
2021-12-03 23:33老師,GEV的知識點中,應(yīng)該是門檻μ增大,極值分布趨近GEV不是嗎? 您看如圖32題,寫的是樣本容量n變大而趨近GEV。請問哪個是對的?還是都是對的呢?
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1個回答
Yvonne助教
2021-12-06 14:06
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同學(xué)你好,不是的,GEV理論的公式中沒有μ,POT理論里面有μ,當(dāng)μ設(shè)置的較高的時候,超過閾值的損失數(shù)據(jù)會無限接近于廣義帕累托分布。
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追問
好的感謝老師,就是:門檻升高,POT趨緊廣義怕累托分布。n變高,根據(jù)Fisher-Tippett theorem 極值分布趨緊GEV。請問老師這樣記憶就對了吧?
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追答
是的。
