鄧同學
2021-12-04 13:32老師好。原版書第三本121頁。截圖中打問號的那個部分到底是怎么來的?例題也沒說,自己也想不懂。謝謝!
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1個回答
Nicholas助教
2021-12-06 15:39
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同學,下午好。
根據(jù)上述公式E [ExcessSpread] ≈ Spread0 ?(EffSpreadDur × ΔSpread) ? (POD× LGD)計算得出
舉例說明,題干中表中信息,
1.4%-[5.5*(1.26%-1.40%)]+0.09%=2.26%,因為是賣保護,所以預期損失轉為正值,下面的幾個數(shù)據(jù)計算是一樣的。
請【點贊】喲~。相信同學能夠順利通過考試,加油~
