Luna 木南同學(xué)
2021-12-04 17:15那如果是有更差的風(fēng)險權(quán)衡 那相關(guān)性是-1嘛
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-12-06 11:03
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同學(xué)你好,
1.題目問的是無風(fēng)險資產(chǎn) risk–free asset 和 the risky asset風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)關(guān)系,為0。
2.當(dāng)兩個資產(chǎn)的相關(guān)性是-1時,此時的這兩個資產(chǎn)組成的投資組合有最[好]的分散化效果。
3.當(dāng)兩個資產(chǎn)的相關(guān)性是+1時,此時的這兩個資產(chǎn)組成的投資組合有最[差]的分散化效果。
