Phyllis
2021-12-04 19:26老師,310和311題都是考操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計算,請問應(yīng)該怎樣理解?給了置信區(qū)間 請問是WCl-EL嗎?(雖然以前學(xué)的應(yīng)該是UL-EL,但UL的計算和置信區(qū)間無關(guān)呀)。 此外,老師這兩個題給的氛圍點(diǎn)不同,分位點(diǎn)不影響計算的對嗎?謝謝您。
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1個回答
Jenny助教
2021-12-06 13:44
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同學(xué)你好,這里是簡化版的EC,EC是用來在覆蓋非預(yù)期損失,其中非預(yù)期損失UL等于WCL-EL。這里給的百分位點(diǎn),99.9th對應(yīng)的250,000和99th對應(yīng)的1,500,000相當(dāng)于最差情景損失,也就是WCL,而EL就是損失的期望值,也就是expected loss,也可以叫做mean of loss distribution。
