Phyllis
2021-12-05 01:02老師，620這里想請教下。sharpe ratio不是衡量經(jīng)理表現(xiàn)的吧（IR才是對嗎）？而且感覺IR是衡量active risk的，SR只是衡量總風險不是嗎。此外，sharpe ratio也沒有和benckmark對比呀，有基準的也是IR不是嗎？老師這里如何理解好呢。
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1個回答
Adam助教
2021-12-06 10:14
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同學你好，這題不是你想的那樣。
這題的意思是說如果想用SR去分析主動風險。要考慮組合與benchmark。也就是分析組合的SR與benchmark的SR。
業(yè)績度量指標在使用的時候，只看基金經(jīng)理自己的度量指標是沒有意義的，還要有一個比較的參考基準，這個基準就是benchmark，而且這個benchmark的投資風格要和基金經(jīng)理保持一致，否則二者就沒有可比性了，因此對應就只有A選項了呀
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