Kristen Ma
2018-06-05 10:49請問如果riding the yield curve method中如果我們假設(shè)upward sloping spot curve的話, 為什么在discount cash flows 的時候不管是哪一年我們都用的是同一個future spot rate呢?
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1個回答
Michael助教
2018-06-05 20:20
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學(xué)員你好,雖然我們假設(shè)up ward sloping,但是利率期限結(jié)構(gòu)我們認為是不變的。
