陳同學(xué)
2021-12-05 19:11A選項(xiàng)后半句是什么意思?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-12-06 10:18
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同學(xué)你好,后半句意思是當(dāng)收益服從正態(tài)分布呀。這個(gè)時(shí)候var=z*sigma呀,z就是正態(tài)分布下對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)呀。
如果我們想分析TE,首先可以計(jì)算出tracking error的volatility,然后將這個(gè)volatility帶入到上述公式中,得出的VAR就是tracking error的VAR
