陳同學(xué)
2021-12-05 21:29為什么題庫里的這道題算EL是用了同時違約概率算就可以,而第5題這題就不能呢?有什么區(qū)別?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-12-06 13:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,不太一樣的,上一題問的是最差情景的期望值,換句話說,就是預(yù)期的最差損失是多少,最差情景是兩個都違約,所以是用兩個都違約的PD乘以最差情景的損失(兩個都違約)。這個考法其實(shí)不太常見。
而后面那題問的是投資組合的預(yù)期損失,所以就是組合中各資產(chǎn)的EL的加總。兩個針對的不一樣,下面這種事比較常見的。
