Phyllis
2021-12-05 23:51老師，請問信用風險IRB應用copula計算的是rho還是variance-covariance matrix呢？23題這里寫說IRB用了copula不太理解，不應該只是一個rho是用了correlation coefficient嗎？
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1個回答
Jenny助教
2021-12-06 14:24
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同學你好，用的是相關系數(shù)，不過這個相關系數(shù)并不是簡單用variance -covariance matrix得到的，因為組合里面會涉及到多個資產(chǎn)，而variance-covariance一般是用于描述兩個變量之間的關系，多資產(chǎn)要復雜得多，所以用的是copula來建模資產(chǎn)和組合之間的相關性，不過copula這一塊簡單了解即可，考綱沒有具體要求，把這個題目當成補充知識點記一記就可以了。
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