Phyllis
2021-12-05 23:51老師，請(qǐng)問信用風(fēng)險(xiǎn)IRB應(yīng)用copula計(jì)算的是rho還是variance-covariance matrix呢？23題這里寫說IRB用了copula不太理解，不應(yīng)該只是一個(gè)rho是用了correlation coefficient嗎？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-06 14:24
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同學(xué)你好，用的是相關(guān)系數(shù)，不過這個(gè)相關(guān)系數(shù)并不是簡單用variance -covariance matrix得到的，因?yàn)榻M合里面會(huì)涉及到多個(gè)資產(chǎn)，而variance-covariance一般是用于描述兩個(gè)變量之間的關(guān)系，多資產(chǎn)要復(fù)雜得多，所以用的是copula來建模資產(chǎn)和組合之間的相關(guān)性，不過copula這一塊簡單了解即可，考綱沒有具體要求，把這個(gè)題目當(dāng)成補(bǔ)充知識(shí)點(diǎn)記一記就可以了。
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