松同學(xué)
2021-12-06 00:06這里錯(cuò)了吧?怎么ACTR又等于1/n標(biāo)準(zhǔn)差,又等于1/n方差
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-12-06 10:04
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同學(xué)你好,這里可能是老師筆誤了。ACTR=資產(chǎn)在組合中的權(quán)重×MCTR,而MCTR=資產(chǎn)相對(duì)于組合的β×組合的標(biāo)準(zhǔn)差,這是ACTR與MCTR的定義。而在risk parity成立的前提下,每個(gè)資產(chǎn)的ACTR都相同,wi×cov(ri,rp)=1/n ×組合方差,而各資產(chǎn)的ACTR=1/n×組合標(biāo)準(zhǔn)差
