Phyllis
2021-12-06 00:10老師，這道題題干寫說“constant”PD of 5.5% per year。有constant也不可以理解成是連續(xù)的 用指數(shù)分布嗎？
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1個回答
Jenny助教
2021-12-06 10:37
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同學(xué)你好，只有constant并不能表示就是指數(shù)分布，一般如果用到指數(shù)分布的話，它會給你一個不變的（constant）的PD，后面還有有其他的暗示，比如time to default 服從exponential distribution等。像這個題目，只給了這個信息的話，就當(dāng)做普通的違約概率計算就可以。
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