James
2021-12-06 05:17請(qǐng)問(wèn)老師,在沒(méi)有給WCL的情況下,給了EL,VAR,是可以直接用VaR - EL 得到Credit VaR 嗎,謝謝
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-06 14:07
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同學(xué)你好,可以的,一般來(lái)說(shuō),var都會(huì)帶分位點(diǎn),比如99th的var,99.5th的var,這個(gè)時(shí)候一般可以把它當(dāng)做是WCL。,如果題目沒(méi)有其他的要求的話。
