邱同學
2018-06-05 11:54百題衍生品部分case1中第二題，為什么這個swap明明是支付fix，收float，怎么會讓duration變大呢？不應該變小嗎？Duration(float)-Duration(fixed)<0
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1個回答
Irene助教
2018-06-05 15:11
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同學你好。
這是站在liability的角度來看的。本來是floating bond，所以duration小。
現(xiàn)在進入swap，首浮動，把floating bond的負債cover掉了，變成了支付fixed的負債，fixed rate的duration大，所以duration相比于之前來說，是變大的。
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