Phyllis
2021-12-06 10:02老師,這道題用違約概率的方法算的應(yīng)該是信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的。題干讓算VaR應(yīng)該是credit VaR,為什么按圖一建loss distribution算完WCL后沒有再減去EL呢?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-06 15:30
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同學(xué)你好,這題就是市場風(fēng)險(xiǎn)的題目,不會(huì)涉及到信用風(fēng)險(xiǎn)這里credit var的公式,不要考慮太多。另外這里要計(jì)算的就是VaR,一級(jí)的時(shí)候?qū)W過VaR=WCL=EL+UL。
