陳同學(xué)
2021-12-06 11:30這題算EL的方法為什么和算UL的是一樣的?這到底算的是什么?
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1個回答
Jenny助教
2021-12-06 14:44
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同學(xué)你好,課上這兩種方法其實都講過了,解析里面的做法是建立損失分布,然后每種情形下的損失乘以對應(yīng)的概率,再加總,相當(dāng)于是從預(yù)期損失的定義上來做,而且求UL是有差別的,它求得是損失分布的標(biāo)準(zhǔn)差不是均值。
其次,這個題目其實沒有必要這么復(fù)雜,資產(chǎn)組合的EL就是等于各資產(chǎn)各自的EL加總,也就是85*12%*0.45+112*0.14*0.45,也是11.6. 考試?yán)锩?,如果遇到了求組合的預(yù)期損失,那么建議用這個方法做,比較快。沒必要像解析里面這么麻煩。
