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2021-12-06 14:06到期收益率增加也會引起價格波動呀。如越高,高于票面利率,價格不斷下降,價格波動會越來越大呀。 所以不理解為什么c是錯的,以及其他選項原因
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1個回答
吳珮瑤助教
2021-12-06 15:31
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你好同學,債券的波動實際上是由利率變化所引起的;久期是利率風險的度量指標,deltaP/P=-D*deltay。 久期越大,則債券價格變動的百分比就越大,也就是波動大。
時間和久期成正相關。coupon、YTM和久期成負相關。coupon越小,久期越大;YTM越小,久期越大
