Phyllis
2021-12-06 16:41老師,這道題題干問的 “diversified VaR”, 我們不需要考慮 在rho是負數(shù)時候分散化效果最好,所以默認X和Y投資方向相反 則rho=-15%嗎?
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1個回答
Adam助教
2021-12-06 17:01
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同學(xué)你好,不需要,你想多了。這里沒有追求什么時候分散化效果最好,只說相關(guān)系數(shù)不等于1(則有分散化),默認的都是long
