陳同學(xué)
2021-12-06 16:52這題為什么直接是k和債券價格比了?1.一年到期的到底是債券還是期權(quán)?2.債券價格是0時刻的還是1時刻的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-12-06 17:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這道題要計算期權(quán)的價格,k是行權(quán)價格,要和債券進行比較計算期權(quán)的payoff。
這個是一年后行權(quán),在一年后行權(quán)的時刻債券的價格要么是95.25要么是93.75。這兩個價格都是一年后的價格。
