JL
2021-12-06 17:59老師，風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)的關聯(lián)性不是相反的嗎？不是-1嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-12-07 09:41
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同學你好，
不是相反的，不是-1?；A課中有講：相關性指的是兩組數(shù)據(jù)的變動關系，如果同漲同跌（你跌我漲），此時相關系數(shù)為+1（-1）。如果相關系數(shù)為0，說明兩組數(shù)據(jù)沒有變動的關系，這恰恰是Rf無風險收益率和風險資產(chǎn)收益率的關系，Rf無風險資產(chǎn)的收益率是Rf，是一個固定的數(shù)值，不會受到風險資產(chǎn)的影響，所以兩者相關性為0。
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