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2021-12-06 18:47SMA和STANDARDAPPROACH不是一回事嗎？
所屬：FRM Part II > 二級框架介紹 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-12-07 09:37
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同學你好，不是一種。對于操作風險來說，SA法是附圖一，把業(yè)務(wù)分成了八大條線，按照前三年各業(yè)務(wù)條線的gross income*風險權(quán)重和0之間比大小，從而來計算資本金。而SMA法，見附圖二，對每家銀行按照收入規(guī)模進行分類并確定其業(yè)務(wù)指標BI 的邊際系數(shù)α，從而確認BIC數(shù)據(jù)，再計算出內(nèi)部損失乘數(shù)ILM，計算操作風險的資本金要求：操作風險資本金= BIC×ILM。
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