張同學(xué)
2021-12-07 00:29想問下課件P43頁的第三題為什么三個月的年化收益率是15.5%，該怎么解釋呢？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-12-07 17:22
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同學(xué)你好，這題問（在期權(quán)到期時，參考上面一題的問法）股票價格如果上升到可以使straddle 策略 breakeven，股票的年化收益率為多少。
當S = 100+8+7.5 = 115.5時，straddle盈虧平衡。那么這三個月的收益率為（115.5-100）/100 = 15.5%。
三個月的收益率是15.5%，年化收益率應(yīng)該是15.5%*4=62%。
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