Phyllis
2021-12-07 13:33老師,請(qǐng)問(wèn)市場(chǎng)組合的sharpe ratio 不管哪個(gè)題都是永遠(yuǎn)是恒定等于1嗎?可以當(dāng)個(gè)結(jié)論或者套用公式直接默認(rèn)為1嗎。
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-12-07 15:43
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同學(xué)你好,
你記錯(cuò)了呀,市場(chǎng)組合的SR是:(ERM-RF)/sigmaM。怎么是1呢。
只能說(shuō)市場(chǎng)組合的:beta,才是1。這個(gè)是默認(rèn)的,可以直接記憶。
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追問(wèn)
好的老師!只是您看這道題里,市場(chǎng)組合的Sharpe ratio是1??磥?lái)不是所有題的SP都是1對(duì)吧?
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追答
是的,只是這題比較特殊而已
