許同學(xué)
2021-12-07 14:50這個(gè)23題高斯copula是可以用協(xié)方差矩陣的嗎，那bd是否矛盾呢
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-07 14:58
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同學(xué)你好，copula會(huì)有相關(guān)系數(shù)矩陣，如果只有兩個(gè)公司，兩個(gè)公司之間只有一個(gè)相關(guān)系數(shù)，所以沒(méi)有矩陣，如果是兩個(gè)以上的公司就可以構(gòu)成相關(guān)系數(shù)矩陣了。
d選項(xiàng)是錯(cuò)的，錯(cuò)在不能說(shuō)Gaussian copula在信用風(fēng)險(xiǎn)上不能應(yīng)用，Gaussian copula本來(lái)計(jì)算的就是聯(lián)合違約概率，與信用風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)。
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