許同學(xué)
2021-12-07 14:50這個23題高斯copula是可以用協(xié)方差矩陣的嗎,那bd是否矛盾呢
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1個回答
Yvonne助教
2021-12-07 14:58
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同學(xué)你好,copula會有相關(guān)系數(shù)矩陣,如果只有兩個公司,兩個公司之間只有一個相關(guān)系數(shù),所以沒有矩陣,如果是兩個以上的公司就可以構(gòu)成相關(guān)系數(shù)矩陣了。
d選項是錯的,錯在不能說Gaussian copula在信用風(fēng)險上不能應(yīng)用,Gaussian copula本來計算的就是聯(lián)合違約概率,與信用風(fēng)險有關(guān)。
