186****8812
2021-12-07 15:08這個(gè)題目為什么聯(lián)合違約概率是3％ 預(yù)期損失不應(yīng)該是 第一個(gè)違約第二個(gè)不違約概率 加上 第一個(gè)不違約第二個(gè)違約概率 加上第一個(gè)第二個(gè)都違約概率 乘以總資產(chǎn)么
所屬：ACRMO金融 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-07 15:24
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，組合的預(yù)期損失不是這么算的，等于各資產(chǎn)的預(yù)期損失的加總，聯(lián)合違約概率是用來(lái)建立損失分布的，這里沒(méi)必要那么麻煩。其次兩個(gè)資產(chǎn)之間的違約情況不一定獨(dú)立，所以聯(lián)合違約概率也不一定等于各自違約概率的乘積。
預(yù)期損失等于EAD*PD*LGD：
對(duì)于1資產(chǎn)：預(yù)期損失=100*0.1*100%=10
對(duì)于2資產(chǎn)：預(yù)期損失=100*0.2*100%=20
所以組合預(yù)期損失等于1資產(chǎn)的預(yù)期損失+2資產(chǎn)的預(yù)期損失=30。
0
0
0
0
