陳同學(xué)
2021-12-07 15:27為什么我的算法算出來(lái)方向和答案是相反的？難道用的公式不是delta P=-md*p*deltaY嗎？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-07 16:09
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同學(xué)你好，這里不是用一級(jí)的這個(gè)公式計(jì)算的，一級(jí)的這個(gè)公式是針對(duì)債券特別是長(zhǎng)期債券，利率和債券價(jià)格反向變動(dòng)。而這里是針對(duì)利率敏感性資產(chǎn)，這類資產(chǎn)當(dāng)利率上升的時(shí)候會(huì)獲得更多的收益，這里在計(jì)算的時(shí)候前面不需要加負(fù)號(hào)。
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