李同學(xué)
2021-12-07 18:47老師,我想問(wèn)下AR模型是來(lái)解釋時(shí)間序列是否平穩(wěn),那出題的時(shí)候會(huì)不會(huì)再考到平穩(wěn)或者不平穩(wěn)時(shí)的相關(guān)問(wèn)題?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-08 10:55
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同學(xué)你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō),不是用AR模型來(lái)解釋時(shí)間序列是否平穩(wěn),而是AR模型可以用來(lái)預(yù)測(cè)平穩(wěn)的時(shí)間序列,而AR模型中的,比如ADF檢驗(yàn),才是用來(lái)檢驗(yàn)時(shí)間序列是否平穩(wěn)的。一般考試考的比較多的就是判斷平穩(wěn)和不平穩(wěn)的條件,比如AR模型中系數(shù)大于1不平穩(wěn),存在單位根不平穩(wěn),平穩(wěn)所需要的條件等等。
