undefinable
2021-12-07 21:12怎么我用ctd duration 計(jì)算出來是5.7萬份,不是57份
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2021-12-08 13:21
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同學(xué)你好,分母上的P_CTD應(yīng)該是要考慮合約面值100,000.
如果把P_CTD理解為110.25的報(bào)價(jià),那么分子上應(yīng)該是futures 合約的價(jià)值。
即FP = P_CTD/100*100,000。
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追問
還是沒能理解,請(qǐng)老師寫一遍計(jì)算過程,可以嗎
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追答
可以的,參見下圖
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追問
計(jì)算出來是59.6呢
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追答
抱歉,旁邊的CF筆誤了,應(yīng)該是0.814,已把上面的圖片更新。
