陳同學
2021-12-07 22:32為什么差不多的題目和問題一個在市場風險里99%的VaR就是分位點的值,在信用風險里就是wcl的分位點?怎么區(qū)分問的到底是哪一個VaR?
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1個回答
Yvonne助教
2021-12-08 10:20
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同學你好,在一級的時候?qū)W過VaR=EL+UL,而WCL=EL+UL,所以實際上WCL和VaR在數(shù)值上都是一樣的。
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追問
那怎么分辨問的VaR要不要減掉EL呢?
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追答
如果問的是credit var就要減去EL。
