陳同學(xué)
2021-12-07 22:39請問這兩道題是否矛盾？46題說隨著置性區(qū)間的減小，非拒絕域變大，更不容易拒絕，所以一類錯誤減小，二類錯誤增大，power of test減小，小的置性區(qū)間less reliable。34題卻說大的置性區(qū)間less reliable?
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1個回答
Yvonne助教
2021-12-08 10:16
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同學(xué)你好，34題這題應(yīng)該是題目選項有問題，這題來源于協(xié)會的練習(xí)題，并且多次出現(xiàn)，多次修改，近兩年這道題再也沒有修改過，在21年的協(xié)會練習(xí)題中依然有這道題。這道題考察的是其實就是在給定VaR的置信水平下，面對不同的回測置信水平，power of test應(yīng)該是怎樣的。如果按照這個思路來看著這道題它后面的選項以及解析就可以解釋的通。
46題II說的是計算VaR的置信水平，根據(jù)下圖的kupiec回測的非拒絕域表，在其他條件不變的情況下，當(dāng)VaR的confidence level越小，非拒絕域就越寬。
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追問
選項怎么有問題了？應(yīng)該改成什么樣子呢？應(yīng)該按照哪個思路來做呢？
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追答
A選項這里要改成在計算VaR的置信水平一定的情況下判斷在不同的回測置信水平下，power of test應(yīng)該是怎樣的。這題像考察的是在計算VaR的置信水平一定的情況下，改變回測的置信水平，power of test應(yīng)該是怎樣的。
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