Phyllis
2021-12-07 22:42老師,請問一下single factor model的beta和m分別叫什么?好像beta是個(gè)相關(guān)系數(shù),可以這樣理解嗎?(m是市場因子吧)
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-08 15:14
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同學(xué)你好,你的理解是對的,beta是資產(chǎn)和市場因子m之間的相關(guān)系數(shù)。順便補(bǔ)充個(gè)知識點(diǎn),當(dāng)做拓展知識吧,比如給了各資產(chǎn)的beta(beta是資產(chǎn)和市場因子之間的相關(guān)系數(shù)),比如beta1和beta2,1和2兩資產(chǎn)收益之間的相關(guān)系數(shù)是兩個(gè)beta相乘。
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