1個回答
吳珮瑤助教
2021-12-08 11:44
該回答已被題主采納
你好同學(xué),基差=被對沖資產(chǎn)的即期價格-用于對沖的期貨合約價格
如果被對沖的資產(chǎn)與期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)等同,在期貨到期時,基差為0。在到期日之前,基差或者為正或者為負(fù)。
該回答已被題主采納你好同學(xué),基差=被對沖資產(chǎn)的即期價格-用于對沖的期貨合約價格
如果被對沖的資產(chǎn)與期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)等同,在期貨到期時,基差為0。在到期日之前,基差或者為正或者為負(fù)。