優(yōu)同學(xué)
2021-12-08 15:26老師好，我看百題的這題求的是non-parametric approach選的是skewness in the distribution. 這個題目兩種問法還是有點亂亂的，能麻煩老師再協(xié)助離一下么？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-12-08 16:09
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同學(xué)你好，這兩題分別考察參數(shù)法和非參數(shù)法適用的情況，百題這道題問的是非參數(shù)法適用的情況，非參數(shù)方法適用于fat-tail，skew以及任何其他可能導(dǎo)致參數(shù)方法出現(xiàn)問題的非正態(tài)的情況。 但是如果選取的數(shù)據(jù)異常平靜，包括缺少極端損失情況，就會導(dǎo)致對風(fēng)險的評估過低，低估VaR和ES。同理如果選取的數(shù)據(jù)波動性異常高的話也會高估風(fēng)險。
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