Phyllis
2021-12-08 18:49老師,請教下這里 為何說implied volatility是用BSM推出的,并且可以用BSM求期權(quán)公式得到implied volatility呢? 隱含波動(dòng)率不應(yīng)該是和BSM的波動(dòng)率不同的嗎,BSM是constant的volatility,implied volatility有微笑不是嗎。不明白具體是怎么回事??
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-09 11:24
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同學(xué)你好,這里的隱含波動(dòng)率是根據(jù)真實(shí)的期權(quán)價(jià)格帶入BSM模型的公式反推出來的,固定波動(dòng)率是用固定波動(dòng)率計(jì)算期權(quán)價(jià)格。
