Phyllis
2021-12-08 23:18老師，想問下考慮netting 影響是在1995&96修正案提到的不是嗎？您看如圖最下邊寫B(tài)asel1里算RWA考慮了netting，這樣對嗎？ （這個(gè)總覽是單分的，不是合并basel1與9596修正案的版本。所以這頁是Basel1專門的）??
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-09 10:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你記得的其實(shí)是對的，netting確實(shí)是在修正案的時(shí)候具體展開的（Basel原文），在原始的巴塞爾協(xié)議里面，幾乎是不允許netting的。為了保證嚴(yán)謹(jǐn)性，我翻閱了一下原版書，確實(shí)有兩個(gè)不一樣的說法，見附圖1和附圖2， 不過，如果考試?yán)锩嬗龅揭獏^(qū)分，除非有錯(cuò)的更明顯的選項(xiàng)，否則，還是建議選修正案作為正確的選項(xiàng)。
0
0
1
1
