小同學(xué)
2018-06-05 18:38老師好, case 1 第四題 這最后計算vslue的時候, 按照公式是分別處以不同的利率 為什么答案除以相同的匯率0.0002?
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1個回答
Vito Chen助教
2018-06-06 13:20
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同學(xué)你好。這道題目原版書后的思路依然是假設(shè)以現(xiàn)在這個時間點進(jìn)入一個currency forward,然后計算出一個新的forward rate,然后讓新的FR減去原來的FR,兩者的差值再折現(xiàn)到t=0時刻。由于題目中的匯率是用日元/美元,所以就用分子上的利率來折現(xiàn)。
