張同學(xué)
2021-12-09 13:06value tilt, small-cap tilt, large-cap tilt在2022的課程里沒講到過，考試會考嗎？
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1個回答
Chris Lan助教
2021-12-10 09:37
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同學(xué)你好
我查了一下，目前原版書中，只提及了value tilt這一個概念。其他兩個已經(jīng)搜索不到了。
我這些內(nèi)容是不同加權(quán)方式的重要特點(diǎn)，我的建議還是了解一下，畢竟技多不壓身。
Equal-Weighted Index
small cap stocks tilted. 特征：小盤股傾斜 。在權(quán)重相同的情況下，哪個成分股回報(bào)率波動越劇烈，對指數(shù)的影響就會更大，通常小盤股價格波動比較劇烈
Market Capitalization-Weighted Index
large cap stocks tilted, momentum effect. 特征：大盤股傾斜，動量效應(yīng) 。
在市值加權(quán)指數(shù)中，大盤股市值較大，因此在指數(shù)中的權(quán)重也較大，從而改善小盤股影響大的問題
Fundamental weighting
value-tilted, contrarian-style. 特征：價值傾斜，逆勢風(fēng)格（反向投資）
價值傾斜：價值型股票的基本面指標(biāo)會比較好，從而導(dǎo)致成分股在指數(shù)中的權(quán)重較大，因此基本面指標(biāo)加權(quán)的指數(shù)會向價值型股票傾斜
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