魯同學(xué)
2021-12-09 14:38原版書數(shù)量課后題237-241頁，27-35題，一階差分后，表1和表2中b0和b1不一樣，表1不顯著，表2顯著，是不是可以理解為，一階差分后，新的Coefficient無法看出新模型是否有效，按這思路，第29題，無法確認(rèn)原來時間序列是否有unit root, 此題剛好新的b0 b1不顯著而已，煩請老師幫忙解釋下，有些迷糊，謝謝
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2021-12-09 18:24
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你好，exhibit 1和2實際研究的是兩個模型，所以不能一起討論。exhibit 1研究的是exchange rate做一階差分，exhibit2是log sales做AR1。時間序列存在unit root是b0=0，b1=1，對有單位根的模型做一階差分后，會得到b0=0，b1=0，即修正了單位根的問題。exhibit 1是對原模型進(jìn)行過一階差分后的結(jié)果，根據(jù)上述，如果一階差分后b0和b1都等于0，則原來的模型存在單位根，也就得到了29題的答案。通過exhibit 1得到的結(jié)果，根據(jù)t檢驗值看出b0和b1都不能拒絕原假設(shè)(t關(guān)鍵值1.98，b0b1都沒有顯著的不等于0)，所以原來的時間序列是存在單位根的。而exhibit 2中是基于regression 3，log sales做的AR1模型，不是一階差分。29題和regression 3以及exhibit 2沒有關(guān)系。
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