嘀同學(xué)
2021-12-09 20:59老師你好,這里的題目的B選項(xiàng)是增加了他的閾值,那我的極值個(gè)數(shù)不是減少了嗎,那VAR和ES不應(yīng)該是降低嗎?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-17 13:38
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同學(xué)你好,這里增加閾值,也就是門(mén)檻值更高了,對(duì)應(yīng)的VaR值也會(huì)更高,比如95%的VaR是損失為50,如果這時(shí)候選99%的VaR,那么99%的VaR對(duì)應(yīng)的損失一定會(huì)大于50,同理ES也會(huì)增加。
