劉同學(xué)
2021-12-10 06:221:23:51,兩個(gè)點(diǎn)不太懂。1,為什么乘e^r?2.為什么r最后被替換成了u-zσ?
所屬:FRM Part II > 二級(jí)框架介紹 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-10 13:35
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同學(xué)你好,你的提問(wèn)下面沒(méi)有附視頻鏈接,可以說(shuō)一下具體是哪個(gè)視頻嗎?
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追問(wèn)
就是Gao老師前導(dǎo)課第一節(jié),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里,1:23:51的位置
Yvonne助教
2021-12-13 16:47
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同學(xué)你好,因?yàn)檫@里的r是服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布的,也就是說(shuō)R=ln(Pt/Pt-1)=ln(1+r),所以Pt=Pt-1*e^R,最后再代入?yún)?shù)法的計(jì)算公式就可以了。
